جلد 11، شماره 1 - ( فروردین 1390 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 56-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (13005 مشاهده)
در این مقاله فرض می‌کنیم که ‎$(X,Y_1,Y_2)^T$‎ توزیع نرمال سه متغیره داشته باشند، سپس توزیع توام ‎$(X,Y_{(1)},Y_{(2)})^T$‎ را محاسبه کرده، به طوری که ‎$Y_{(1)}$‎ و ‎$Y_{(2)}$‎ آماره‌های ترتیبی از ‎$(Y_1,Y_2)^T$‎ هستند. نشان می‌دهیم که این توزیع توام، آمیخته‌ای از یک توزیع نرمال سه متغیره بریده شده است و سپس با استفاده از شکل آمیخته، بهترین پیش‌بینی کننده (غیر خطی) ‎$X$‎ با استفاده از ‎$(Y_{(1)},Y_{(2)})^T$‎ را به دست می‌آوریم. همچنین ‎$Y_{(1)}$‎ را بر اساس ‎$(X,Y_{(2)})^T$‎ و ‎$Y_{(2)}$‎ را بر اساس ‎$(X,Y_{(1)})^T$‎ تخمین می‌زنیم. در نهایت با استفاده از داده‌های واقعی از این نتایج استفاده می‌کنیم
متن کامل [PDF 543 kb]   (5279 دریافت)    

دریافت: 1390/12/13 | پذیرش: 1394/6/21 | انتشار: 1390/12/25

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.