جلد 11، شماره 1 - ( فروردین 1390 )
جلد 11 شماره 1 صفحات 21-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Chesneau C, Doosti H. Wavelet Linear Density Estimation for a GARCH Model under Various Dependence Structures. JIRSS 2012; 11 (1) :1-21
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-172-fa.html
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-172-fa.html
برآوردگر موجکی خطی تابع چگالی احتمال در الگوهای گارچ تحت ساختارهایی گوناگون از وابستگی. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1390; 11 (1) :1-21
چکیده: (14438 مشاهده)
در این مقاله $n$ مشاهده از الگوی نوع-گارچ مفروض هستند. در این الگو مشاهدات نمونه حاصلضربی دو متغیر تصادفی در نظر گرفته می‌شوند، $s=Zsigma^2$، که توزیع $Z$
معلوم ولی تابع توزیع $sigma^2$ نامعلوم فرض می‌شود. در این مقاله برآوردگر خطی موجکی تابع چگالی احتمال $sigma^2$ تحت چهار نوع از ساختار وابستگی معرفی شده و سرعت همگرایی بهینه
بدست می‌آید.
چهار ساختار وابسته به ترتیب: آمیزندگی قوی، $beta$-آمیزندگی، دو به دو وابسته منفی ربعی و $rho$-آمیزندگی هستند.
دریافت: 1390/12/13 | پذیرش: 1394/6/21 | انتشار: 1390/12/25
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
