جلد 18، شماره 1 - ( 4-1398 )                   جلد 18 شماره 1 صفحات 157-175 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajrajabi A, Fallah ‎. Classical and Bayesian Estimation of the‎ ‎AR(1) Model with Skew-Symmetric Innovations. JIRSS. 2019; 18 (1) :157-175
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-526-fa.html
Classical and Bayesian Estimation of the‎ ‎AR(1) Model with Skew-Symmetric Innovations. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1398; 18 (1) :157-175

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-526-fa.html


چکیده:   (984 مشاهده)

This paper considers a first-order autoregressive model   with skew-normal innovations from a parametric point of view.   We develop an essential theory for computing the maximum likelihood estimation of model parameters via   an Expectation- Maximization (EM) algorithm.  Also, a Bayesian  method  is   proposed to estimate  the unknown parameters of the model.   The efficiency  and applicability  of the proposed model are   assessed  via  a simulation study and a real-world example.
 

متن کامل [PDF 90 kb]   (163 دریافت)    
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 60Gxx: Stochastic processes
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۶

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb