جلد 18، شماره 1 - ( 4-1398 )                   جلد 18 شماره 1 صفحات 89-112 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/jirss.18.1.89


XML English Abstract Print


دانشگاه علامه طباطبایی ، vhrezaei@gmail.com
چکیده:   (1478 مشاهده)
مدلهای ماکوف پنهان ابزار بسیار مناسبی برای سریهای زمانی هستند.  در مدلهای مارکوف پنهان وابستگی مستقسم بین مشاهدات لحاظ نمی شود و مشاهدات به شرط وضعیتهای پنهان از یکدیگر مستقل هستند. بنابراین از بسط این روشها به نام مدلهای مارکوف پنهان  اتورگرسیو  پیشرو استفاده می شود. اما مدلهای مارکوف پنهان اتورگرسیو پسرو نیز در داده های سری زمانی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله آمیخته ای از مدلهای مارکوف پنهان اتورگرسیو پیشرو و پسرو در نظر گرفته شده  و با استفاده از قواعد شبکه بیزی بسط داده می شود. کاربست این مدل آمیخته روی داده واقعی و شبیه سازی شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان از قدرت بالای مدل نسبت به سایر مدلها است. 
متن کامل [PDF 279 kb]   (228 دریافت)    
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 60Jxx: Markov processes
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۱