XML English Abstract Print


دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:   (193 مشاهده)
مدلهای ماکوف پنهان ابزار بسیار مناسبی برای سریهای زمانی هستند.  در مدلهای مارکوف پنهان وابستگی مستقسم بین مشاهدات لحاظ نمی شود و مشاهدات به شرط وضعیتهای پنهان از یکدیگر مستقل هستند. بنابراین از بسط این روشها به نام مدلهای مارکوف پنهان  اتورگرسیو  پیشرو استفاده می شود. اما مدلهای مارکوف پنهان اتورگرسیو پسرو نیز در داده های سری زمانی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله آمیخته ای از مدلهای مارکوف پنهان اتورگرسیو پیشرو و پسرو در نظر گرفته شده  و با استفاده از قواعد شبکه بیزی بسط داده می شود. کاربست این مدل آمیخته روی داده واقعی و شبیه سازی شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان از قدرت بالای مدل نسبت به سایر مدلها است. 
     
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 60Jxx: Markov processes
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۱

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb