جلد 18، شماره 1 - ( 4-1398 )                   جلد 18 شماره 1 صفحات 1-16 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amiri M, Izadi M, Khaledi B. Optimal Allocation of Policy Layers for Exponential Risks. JIRSS. 2019; 18 (1) :1-16
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-474-fa.html
Optimal Allocation of Policy Layers for Exponential Risks. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1398; 18 (1) :1-16

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-474-fa.html


چکیده:   (1523 مشاهده)
In this paper, we study the problem of optimal allocation of insurance layers  for a portfolio of i.i.d exponential risks. Using the first stochastic dominance criterion, we obtain an optimal allocation  for the total  retain risks faced by a policyholder. This result partially generalizes the known result in the literature for deductible as well as policy limit coverages. 
متن کامل [PDF 98 kb]   (129 دریافت)    
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 62Axx: Foundations
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb