جلد 17، شماره 2 - ( 10-1397 )                   جلد 17 شماره 2 صفحات 205-225 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaei Tabar V, Plewczynski D, Fathipor H. Generalized Baum-Welch and Viterbi Algorithms Based on the Direct Dependency among Observations. JIRSS. 2018; 17 (2) :205-225
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-434-fa.html
رضایی تبار وحید، پلیوژنسکی داریوش، فتحی پور حسنا. تعمیم الگوریتمهای بام-ولش و ویتربی بر اساس وابستگی مستقیم بین مشاهدات . پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1397; 17 (2) :205-225

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-434-fa.html


گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی ، vhrezaei@gmail.com
چکیده:   (3297 مشاهده)

ماتریس احتمال انتقال وضعیتها وماتریس احتمال گسیل مشاهدات که پارامترهای مدل مارکوف پنهان هستند، بر اساس الگوریتم  بام-ولش برآورد می شوند. همچنین  محتملترین مسیر پنهان در یک مدل مارکوف پنهان بر اساس الگوریتم وبتربی تعیین می شود. در هر دوی این الگوریتمها، فرض بر این است که مشاهدات به شرط وضعیتها از یکدیگر مستقل هستند.

در این مقاله ابتدا مدل مارکوف پنهان به عنوان یک مدل گرافیکی  در نظر گرفته شده و با توجه به وابستگی مستقیم بین مشاهدات، الگوریتمهای بام-ولش و ویتربی تعمیم داده می شوند. برای این منظور از مفهوم روابط استقلال شرطی در شبکه بیزی استفاده می شود. نتایج الگوریتمهای تعمیم داده شده با الگوریتمهای معمولی در یک مطالعه شبیه سازی شده  و همچنین روی داده های واقعی که مربوط به درصد تغییرات تورم در ایران است، مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد دقت الگوریتمهای تعمیم داده شده در مقایسه با الگوریتمهای معمولی  با افزایش حجم داده، بیشتر است.

متن کامل [PDF 226 kb]   (677 دریافت)    
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 60Jxx: Markov processes
دریافت: 1396/3/22 | پذیرش: 1396/12/8 | انتشار: 1397/5/16

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb