جلد 16، شماره 2 - ( 10-1396 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 97-110 | برگشت به فهرست نسخه ها



DOI: 10.22034/jirss.2017.16.06

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Okhli K, Mozafari M, Naderi M. Skew Laplace Finite Mixture Modelling. JIRSS. 2017; 16 (2) :97-110
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-409-fa.html
Skew Laplace Finite Mixture Modelling. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1396; 16 (2) :97-110

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-409-fa.html


چکیده:   (1471 مشاهده)

‎This paper presents a new mixture model via considering the univariate skew Laplace distribution‎. ‎The new model can handle both heavy tails and skewness and is multimodal‎. ‎Describing some properties of the proposed model‎, ‎we present a feasible EM algorithm for iteratively‎ ‎computing maximum likelihood estimates‎. ‎We also derive the observed information matrix for obtaining‎ ‎the asymptotic standard error of parameter estimates‎. ‎The finite sample properties of the obtained estimators‎ ‎as ‎well ‎as‎ the consistency of the associated standard error of parameter estimates are investigated by a‎ ‎simulation study‎. ‎We also demonstrate the flexibility and usefulness of the new model by analyzing real data‎ ‎example‎.  

     
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 60Exx: Distribution theory
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb