جلد 13، شماره 1 - ( فروردین 1393 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 43-56 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Seidpisheh M, Pourkhanali A, Norouzipour K, Mohammadpour A. Analysis of Dependency Structure of Default Processes Based on Bayesian Copula. JIRSS. 2014; 13 (1) :43-56
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-255-fa.html
صیدپیشه محمد، پورخان علی آرمین، نوروزی پور کریم، محمدپور عادل. تحلیل ساختار وابستگی فرآیندهای نکول براساس مفصل بیزی. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1393; 13 (1) :43-56

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-255-fa.html


گروه آمار، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، ایران
چکیده:   (3737 مشاهده)

محاسبه وابستگی های نکول در میان شرکت ها، بخش ضروری در ارزیابی اعتبار پرتوفی می باشد که اهمیت این امر در پرتفوهای بزرگ دو چندان است. از مهمترین مشکلات در مدیریت ریسک اعتباری بررسی ساختار پیچیده وابستگی متغیرهای مربوطه و کمبود داده ها است.

هدف اصلی این تحقیق، معرفی روشی جدید برای مدیریت ریسک اعتباری براساس تابع مفصل بیزی است. تمرکز این مقاله به طور خاص بر روش جدید شبیه سازی توزیع های توام ریسک نکول می باشد. این روش ترکیبی از تابع مفصل و روش بیزی است. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل، توزیع توام یک بردار تصادفی به مولفه های منحصر به فردی تفکیک می شود، لازم به ذکر است که این مولفه های توسط توزیع های حاشیه ای تبیین می گردند. همچنین مدل شدت در قالب فرآیند پخش پرش لحاظ شده است.

از مشکلات عمده دیگر مدیریت ریسک اعتباری کمبود داده می باشد که از جمله عوامل تاثیرگذار بر برآورد پارامتر تلقی می شود. به این منظور، استفاده از روش بیزی و ابزارهای شبیه سازی و به طور خاص مونت کارلو زنجیر مارکوفی پیشنهاد می شود. روش های بیزی در تابع مفصل استودنت (توزیع دم کلفت) کارآمدی بیشتری دارد. مهمترین نتیجه ارائه شده در این بررسی این است که استفاده از روش بیزی در تابع مفصل استودنت باعث کاهش اندازه خطای بهبود شبیه سازی می شود. در نهایت مقایسه تابع مفصل بیزی و کلاسیک با استفاده از شبیه سازی صورت گرفته است.

متن کامل [PDF 127 kb]   (1652 دریافت)    

دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb