XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Payandeh A, Farid-Rohani M R, Qazvini M. A GLM-Based Method to Estimate a Copula's Parameter(s). JIRSS. 2013; 12 (2) :321-334
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-235-fa.html
A GLM-Based Method to Estimate a Copula's Parameter(s). پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1392; 12 (2) :321-334

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-235-fa.html

چکیده:   (3232 مشاهده)
Abstract. This study introduces a new approach to problem of estimating parameter(s) of a given copula. More precisely, using the concept of the generalized linear models (GLM) accompanied with least square method, we introduce an estimation method, say GLM-method. A simulation study has been conducted to provide a omparison among the inversion of Kendal’s tau, the inversion of Spearman’s rho, the PML, the Copula-quantile regression with (q = 0:25 0:50 0:75), and the LMmethod. Such simulation study shows that the GLM-method is an appropriate method whenever the data distributed according to an elliptical distribution.
متن کامل [PDF 119 kb]   (1431 دریافت)    

دریافت: ۱۳۹۲/۷/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۴

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb