XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghababaei Jazi M, Jones G, Lai C. Integer Valued AR(1) with Geometric Innovations. JIRSS. 2012; 11 (2) :173-190
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-191-fa.html
مدل AR صحیح مقدار با تغییرات هندسی. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1391; 11 (2) :173-190

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-191-fa.html


چکیده:   (3834 مشاهده)
مدل کلاسیک خودبازگشتی مرتبه اول صحیح مقدار INAR بر اساس تغییرات پواسونی تعریف شده است. این مدل دارای توزیع حاشیه‌ای پواسون و برای مدل‌بندی داده‌های شمارشی همپراکنش مناسب می‌باشد. در این مقاله برای مدل‌بندی داده‌های شمارشی بیش پراکنش به معرفی تبدیلی از مدل INAR(1 با تغییرات هندسی INARG(1) می‌پردازیم. برخی خواص ساختاری و ریاضی این فرآیند را در مقایسه با مدل کلاسیک INAR(1 بررسی می‌کنیم. همچنین مزیت استفاده از این مدل نسبت به مدل INAR(1 روی چند سری زمانی واقعی نشان داده می‌شود.
متن کامل [PDF 127 kb]   (1870 دریافت)    
موضوع مقاله: 60: Probability theory and stochastic processes
دریافت: ۱۳۹۱/۷/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۲۱

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb