چکیده: (9985 مشاهده)
در این مقاله فرض میکنیم که $(X,Y_1,Y_2)^T$ توزیع نرمال سه متغیره داشته باشند، سپس توزیع توام $(X,Y_{(1)},Y_{(2)})^T$ را محاسبه کرده، به طوری که
$Y_{(1)}$ و $Y_{(2)}$ آمارههای ترتیبی از $(Y_1,Y_2)^T$ هستند. نشان میدهیم که این توزیع توام، آمیختهای از یک توزیع نرمال سه متغیره بریده شده است و سپس
با استفاده از شکل آمیخته، بهترین پیشبینی کننده (غیر خطی) $X$ با استفاده از $(Y_{(1)},Y_{(2)})^T$ را به دست میآوریم. همچنین $Y_{(1)}$ را بر اساس
$(X,Y_{(2)})^T$ و $Y_{(2)}$ را بر اساس $(X,Y_{(1)})^T$ تخمین میزنیم. در نهایت با استفاده از دادههای واقعی از این نتایج استفاده میکنیم
موضوع مقاله:
60: Probability theory and stochastic processes دریافت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۲۱