XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Chesneau C, Doosti H. Wavelet Linear Density Estimation for a GARCH Model under Various Dependence Structures. JIRSS. 2012; 11 (1) :1-21
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-172-fa.html
برآوردگر موجکی خطی تابع چگالی احتمال در الگوهای ‎ گارچ تحت ساختارهایی گوناگون از وابستگی. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1390; 11 (1) :1-21

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-172-fa.html


چکیده:   (8784 مشاهده)
در این مقاله ‎$n$‎ مشاهده از الگوی نوع-گارچ مفروض هستند. در این الگو مشاهدات نمونه حاصلضربی دو متغیر تصادفی در نظر گرفته می‌شوند، ‎$s=Zsigma^2$‎، که توزیع ‎$Z$‎ معلوم ولی تابع توزیع ‎$sigma^2$‎ نامعلوم فرض می‌شود. در این مقاله برآوردگر خطی موجکی تابع چگالی احتمال ‎$sigma^2$‎ تحت چهار نوع از ساختار وابستگی معرفی شده و سرعت همگرایی بهینه بدست می‌آید. چهار ساختار وابسته به ترتیب: آمیزندگی قوی، ‎$beta$-‎آمیزندگی، دو به دو وابسته منفی ربعی و ‎$rho$-‎آمیزندگی هستند.
متن کامل [PDF 551 kb]   (1797 دریافت)    
موضوع مقاله: 60: Probability theory and stochastic processes
دریافت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۲۱

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb