جلد 4، شماره 2 - ( آبان 1384 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 113-133 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (10591 مشاهده)
کارگیری توزیع پاراتو به عنوان یک مدل برای پدیده‌های اجتماعی-‎اقتصادی به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد. در این مقاله، پس از بیان نتایج مقدماتی، به برآوردیابی بیزی بعضی از پارامترهای مورد علاقه تحت تابع زیان لاینکس و بکارگیری انتخاب‌های مناسب توزیع پیشین وقتی‌که پارامتر مکان معلوم و نامعلوم باشد، می‌پردازیم. نتایج شبیه‌سازی مونت کارلو به عنوان ارزیابی ویژگی‌ها و برتری این برآوردگرها در مقایسه با برآوردگرهای ‎ML‎ و MM‎ بر پایه برآورد مخاطره‌ها تحت تابع زیان لاینکس بعمل آمده است.
متن کامل [PDF 184 kb]   (4958 دریافت)    

دریافت: 1390/7/30 | پذیرش: 1394/6/21 | انتشار: 1384/8/24