جلد 4، شماره 2 - ( آبان 1384 )
جلد 4 شماره 2 صفحات 113-133 |
برگشت به فهرست نسخه ها
چکیده: (10591 مشاهده)
کارگیری توزیع پاراتو به عنوان یک مدل برای پدیده‌های اجتماعی-اقتصادی
به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد. در این مقاله، پس از بیان نتایج مقدماتی،
به برآوردیابی بیزی بعضی از پارامترهای مورد علاقه تحت تابع زیان لاینکس و
بکارگیری انتخاب‌های مناسب توزیع پیشین وقتی‌که پارامتر مکان معلوم و نامعلوم
باشد، می‌پردازیم. نتایج شبیه‌سازی مونت کارلو به عنوان ارزیابی ویژگی‌ها و برتری
این برآوردگرها در مقایسه با برآوردگرهای ML و MM بر پایه برآورد مخاطره‌ها تحت
تابع زیان لاینکس بعمل آمده است.
دریافت: 1390/7/30 | پذیرش: 1394/6/21 | انتشار: 1384/8/24