XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Okhli K, Mozafari M, Naderi M. Skew Laplace Finite Mixture modelling. JIRSS. 2017; 16 (2)
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-409-fa.html
Skew Laplace Finite Mixture modelling. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1396; 16 (2)

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-409-fa.html

چکیده:   (351 مشاهده)

This paper presents a new mixture model via considering the univariate skew Laplace distribution. The new model can handle both heavy tails and skewness and is multimodal. Describing some properties of the proposed model, we present a feasible EM algorithm for iteratively computing maximum likelihood estimates. We also derive the observed information matrix for obtaining the asymptotic standard errors of parameter estimates. The finite sample properties of the obtained estimators together with the consistency of the associated standard error of parameter estimates are investigated by a simulation study. We also demonstrate the flexibility and usefulness of the new model by analyzing real data example.  
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 60Exx: Distribution theory
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb