جلد 16، شماره 1 - ( 4-1396 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 77-94 | برگشت به فهرست نسخه ها



DOI: 10.18869/acadpub.jirss/20170601

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholami G. On the Bayesian Sequential Change-Point Detection. JIRSS. 2017; 16 (1) :77-94
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-381-fa.html
غلامی غلامحسین. دربارۀ شناسایی بیزیِ دنباله‌ای نقطۀ تغییر . پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1396; 16 (1) :77-94

URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-381-fa.html


چکیده:   (1450 مشاهده)

مسائل نقطۀ تغییر دنباله‌ای چندین کاربرد مهم در کنترل کیفیت، پردازش سیگنال، و شناسایی شکست در صنعت و دارایی (امور مالی) دارند. ما رویکردی بیزی در زمینۀ کنترل کیفیت آماری را مورد بحث قرار می‌دهیم: در زمان نامعلوم τ، رفتار فرایند تغییر می‌کند و توزیع داده‌ها از p0‎ به p1‎ تغییر می‌کند. دو حالت در نظر گرفته می‌شوند:  (۱)‎ p0‎‎و ‎p1‎ کاملاً معلوم‌اند، (2) ‎p0‎ به p1‎ متعلق به یک خانواده از توزیع‌ها با پارامترهای نامعلوم θ1≠θ2‎ هستند. ما یک برآورد پسینی بیشینه برای نقطۀ تغییر ارائه می‌کنیم که می توان آن را برای حالت ‎(۱)‎ به روالی دنباله‌ای محاسبه کرد. افزون بر آن، استفاده از تابع زیان شیریائف را پیشنهاد می‌کنیم. تحت این فرض، یک قاعدۀ توقف بیزی تعریف می‌کنیم. برای توزیع پواسون و در دو حالت ‎(۱)‎ و ‎(۲)‎، نتایجی برای پیشینی مزدوج به دست می‌آوریم. 

متن کامل [PDF 135 kb]   (186 دریافت)    
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 62Jxx: Linear inference, regression
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۶/۲۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb