XML English Abstract Print

چکیده:   (861 مشاهده)
‎In this paper‎, ‎we study the problem of optimal allocation of insurance layers for a portfolio of i.i.d exponential risks‎. ‎Using the first stochastic dominance criterion‎, ‎we obtain an optimal allocation for the total retain risks faced by a policyholder‎. ‎This result partially generalizes the known result in the literature for deductible as well as policy limit coverages‎. 
نوع مطالعه: Original Paper | موضوع مقاله: 62Axx: Foundations
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb