چکیده: (7490 مشاهده)
مدل کلاسیک خودبازگشتی مرتبه اول صحیح مقدار INAR بر اساس تغییرات پواسونی تعریف شده است. این مدل دارای توزیع حاشیهای پواسون و برای مدلبندی دادههای شمارشی
همپراکنش مناسب میباشد. در این مقاله برای مدلبندی دادههای شمارشی بیش پراکنش به معرفی تبدیلی از مدل INAR(1 با تغییرات هندسی INARG(1) میپردازیم.
برخی خواص ساختاری و ریاضی این فرآیند را در مقایسه با مدل کلاسیک INAR(1 بررسی میکنیم. همچنین مزیت استفاده از این مدل نسبت به مدل INAR(1 روی چند سری زمانی واقعی
نشان داده میشود.
دریافت: 1391/7/20 | پذیرش: 1394/6/21 | انتشار: 1391/8/25