جلد 11، شماره 2 - ( آبان 1391 )
جلد 11 شماره 2 صفحات 173-190 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Aghababaei Jazi M, Jones G, Lai C. Integer Valued AR(1) with Geometric Innovations. JIRSS. 2012; 11 (2) :173-190
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-191-fa.html
URL: http://jirss.irstat.ir/article-1-191-fa.html
مدل AR صحیح مقدار با تغییرات هندسی. پژوهشنامه انجمن آمار ایران. 1391; 11 (2) :173-190
چکیده: (7490 مشاهده)
مدل کلاسیک خودبازگشتی مرتبه اول صحیح مقدار INAR بر اساس تغییرات پواسونی تعریف شده است. این مدل دارای توزیع حاشیه‌ای پواسون و برای مدل‌بندی داده‌های شمارشی
همپراکنش مناسب می‌باشد. در این مقاله برای مدل‌بندی داده‌های شمارشی بیش پراکنش به معرفی تبدیلی از مدل INAR(1 با تغییرات هندسی INARG(1) می‌پردازیم.
برخی خواص ساختاری و ریاضی این فرآیند را در مقایسه با مدل کلاسیک INAR(1 بررسی می‌کنیم. همچنین مزیت استفاده از این مدل نسبت به مدل INAR(1 روی چند سری زمانی واقعی
نشان داده می‌شود.
دریافت: 1391/7/20 | پذیرش: 1394/6/21 | انتشار: 1391/8/25
